4기 프로젝트 • Active
Black-Litterman Portfolio Optimizer
AI-Driven Portfolio Optimization
AI로 생성한 시장 전망을 활용한 블랙-리터만 포트폴리오 최적화 시스템입니다.
Overview
Black-Litterman 모델은 시장 균형 수익률에 투자자의 주관적 견해(Views)를 결합하여 포트폴리오를 최적화하는 방법론입니다. 본 프로젝트에서는 LLM(Large Language Model)을 활용하여 거시경제 데이터와 뉴스를 분석하고, 자동으로 시장 전망을 생성합니다. 생성된 전망은 Black-Litterman 모델의 입력으로 사용되어 최적화된 포트폴리오 비중을 산출합니다.
주요 기능
LLM 기반 시장 전망 생성
GPT-4, Claude 등 최신 LLM을 활용하여 거시경제 데이터와 뉴스를 분석하고 자동으로 시장 전망을 생성합니다.
Black-Litterman 최적화
시장 균형 수익률과 LLM이 생성한 전망을 결합하여 최적 포트폴리오 비중을 산출합니다.
백테스팅 시스템
과거 데이터를 활용한 전략 검증 및 성과 분석 기능을 제공합니다.
실시간 대시보드
포트폴리오 성과, 리스크 지표, 최적화 결과를 실시간으로 시각화합니다.
기술 스택
Frontend
Next.jsReactTypeScriptTailwindCSSRecharts
Backend
FastAPIPythonNode.jsExpress
AI/ML
OpenAI GPT-4Anthropic ClaudeGoogle GeminiLangChain
Data
PostgreSQLPrisma ORMCRSPFRED
Infrastructure
DockerAWS EC2Nginx